Risk Management dimandulkan Oleh Covid-19?

13 June 2020 Banking Strategy / Enterprise Risk Management / Operational Risk

Pardi Sudradjat – Partner, Asta Consulting

Selama Covid berlangsung, PSBB diterapkan di banyak wilayah Indonesia, sekarang diterapkan PSBB transisi, dan ternyata jumlah yang terinfeksi malah meningkat. Kita juga melihat, index pasar saham sangat volatile, naik dan turun dalam angka yang cukup besar dalam tempo singkat, seakan sudah tidak ada kaitan antara kondisi perusahaan dan ekonomi dengan harga saham di pasar. Kepemilikan asing di SBN yang pada kondisi normal sekitar 37-39%, tiba2 bisa anjlok sampai 32% dalam 2 minggu, dan kemudian balik kembali ke angka semua.

Manajemen risiko kredit perbankan apa masih diperlukan?
Pada industri perbankan, banyak debitur bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada bank. Untung saja regulator turun tangan dengan kebijakan relaksasi, sehingga bank dapat sedikit bernafas, karena penyakit yang dideritanya tidak tampak dari luar, tidak terlihat dalam laporan keuangan (penyakit nya sih tetap ada, dan menjadi ancaman dikemudian hari).

Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tergoda untuk berpikir, mungkin saja proses risk management di bank sudah gagal berfungsi sebagaimana diharapkan, dan sebaiknya berhenti berupaya memprediksi kondisi risiko kedepan. toh bank tidak mampu berjaga-jaga atas adanya bahaya ini, Padahal bank sudah sejak lama menerapkan manajemen risiko kredit, dan regulator pun getol membanjiri bank dengan berbagai regulasi untuk membendung risiko kredit seperti ini. Mengapa bank tidak dapat memperkirakan sebelumnya dan sejauh mungkin menghindar dari bahaya ini? jangan2 upaya pengelolaan risiko kredit selama ini hanya buang2 waktu saja dan pemborosan biaya. Fakta nya: bank harus terima saja kondisi ini, nothing we can do about it!

Kelompok ini bisa saja berpikir, risiko itu kan merupakan suatu ketidakpastian yang mungkin saja tidak pernah akan terjadi, jadi tidak perlu lah kita berupaya menghabiskan waktu untuk mencoba melakukan proses identifikasi, mengukur risiko, dan mengelola dengan baik. Yang penting proses kredit yang baik tersedia, dipahami oleh semua pihak terkait, dan kalaupun terjadi risiko kredit seperti masa Covid-19 ini, barulah bank bereaksi dan bertindak seperti yang diperlukan!

Apakah benar Risk Management gagal membendung masalah Covid-19?
Bukan hanya Covid-19, tapi pada banyak krisis keuangan yang lalu, Risk management sering menjadi kambing hitam.

Sebenarnya risk management justru berfungsi meningkatkan kemampuan bank untuk menghadapi ketidakpastian dimasa depan, dengan cara memberikan peringatan akan ancaman risiko yang sebaiknya dihindari atau diminimalkan. Disisi lain, risk management juga membantu bank dalam menggarap peluang bisnis dan memaksimalkan kesempatan bisnis yang ada. Dengan demikian, proses manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas bank dalam mengambil keputusan bisnis berbasis risiko.

Pemahaman pada eksposur risiko mendorong bank menyiapkan strategi darurat untuk menghadapi potensi terjadinya ketidakpastian di masa depan, dan dapat digunakan apabila terjadi kebutuhan darurat.

Peran Risk Management masa Covid-19 dan Sesudah Krisis
Situasi Covid sekarang ini dapat saja berakhir, terjadi Covid gelombang kedua, perpanjangan kebijakan relaksasi ataupun menuju ‘new normal’, yang semuanya dapat mempengaruhi bagaimana seharusnya bank mengambil posisi strategis baru. Kedepan, yang sudah pasti itu ketidakpastian, dan akan banyak risiko baru yang tidak dikenal perbankan sebelumnya! Dengan demikian, kemungkinan bank tidak dapat meneruskan cara ‘bisnis as usual’, bank akan memerlukan visi, misi dan tujuan bisnis yang baru.

Perbankan perlu berupaya untuk: (1) bertahan hidup, melaksanakan strategi agar dapat terus eksis dan mempertahankan kekuatan bank yang sudah ada sebelumnya. (2) dalam masa resesi, terus membangun kompetensi, efisiensi operasi agar siap untuk mengambil kesempatan untuk merebut peluang untuk tumbuh bila saatnya tiba. (3) Meningkatkan daya saing, identifikasi kekuatan bank dan fokus pada segmen bisnis dimana bank mempunyai kekuatan tersebut.
Risk management membantu dalam hal bagaimana bank dapat memahami untuk mengambil sikap yang optimal terhadap risiko pada saat krisis dan sesudah krisis, membantu proses identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, mengukur risiko, membandingkan dengan selera risiko (risk appetite) bank, dan melakukan mitigasi risiko apabila selera risiko terlampaui.